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市场综述
公开市场方面,2024年6月19日人民银行公告称,为对冲税期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展2780亿元公开市场逆回购操作,中标利率为1.80%。当日20亿元逆回购到期,因此净投放2760亿元。
国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约微跌0.01%报108.39元,10年期主力合约涨0.1%报104.975元,盘中均续创新高。此外,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.06%。
银行间主要利率债收益率全线下行,2-7年期国债收益率下行3bp左右。5年期国债活跃券240008下行3.3bp报2.01%,对比中债国债到期收益率数据,创2020年5月以来新低,7年期240006下行3.5bp报2.151%,创2009年初以来新低;10年期及30年期国债活跃券下行1bp左右,240004报2.27%,230023报2.483%;10年期国开活跃券240205下行1.3bp报2.35%。
货币市场
资金面方面,周三人民银行公开市场逆回购继续加码,以对冲税期影响,银行间市场资金面相对均衡,跨季资金供给呈现分层局面,非银为跨季融出主力。长期资金方面,国有大行和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.03%附近,与上日接近。DR001收于1.8621%,上2.55bp,7天逆回购DR007收于1.8762%,下1.09bp。
数据来源:人民银行公开市场数据,点石金融科技
一级市场
数据来源:点石金融科技
二级市场
6月18日,国债成交量大幅回落,国开债成交量小幅下跌。除1年期地方政府债收益率呈上涨趋势外,利率债收益率总体呈下跌趋势。
6月18日,产业债和城投债成交相对活跃。城投债和产业债收益率涨跌不一。
数据来源:点石金融科技[1]
[1]外部评级机构有:中诚信国际信用评级有限责任公司,中诚信证券评估有限公司,联合资信评估有限公司,联合信用评级有限公司,中债资信评估有限责任公司,东方金诚国际信用评估有限公司,中证鹏元资信评估股份有限公司,大公国际资信评估有限公司,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(排序不分先后)
点石评级利差变化
点石的主体信用评级符号与国际主流评级相同,由AAA到D分为17级,与中国现行的外部评级含义不同。
点石评级参考国际权威评级机构的评级模型,通过国际市场数据校准,并结合中国市场的实际改进,对国内发债企业进行信用评级和评分,债券评级参考主体评级。
点石评级分布以BBB为中心,BBB-及以上为投资级债券,BB+及以下为垃圾级债券。
截至目前,点石评级涵盖了18647家主体,各评级主体数目分布如下表:
点石评级信用利差:根据点石的评级对债券进行分类,计算与国开债收益率曲线的利差。
编辑 杜向杰国内实盘配资
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